Análisis y optimización de cartera
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Cotizaciones
La cartera completa
Según cómo se mueva el dólar
| Escenario | CCL | Renta fija | Total |
|---|
La propuesta frente a la cartera óptima
mismos activos, distinto reparto
Validación fuera de muestra
la única prueba que importa: pesos calculados sólo con datos anteriores a cada tramo
| Estrategia | Retorno anual | Volatilidad |
Sharpe | Sortino | Peor caída | Rotación |
|---|
Frontera eficiente
cada punto es una cartera posible; la curva es el mejor retorno para cada nivel de riesgo
Cuánto pesaría cada activo
| Activo | Propuesto | Óptimo |
| Cambio | HRP |
Renta fija argentina
valuada por flujo de fondos — fuera de la optimización, y el porqué está explicado abajo
Scoring cualitativo
momentum, fuerza relativa, fundamentals y analistas — actúa como veto, no reemplaza al cálculo
| Activo | Veredicto | Puntaje | Confianza |
Momentum | Fuerza rel. | Fundam. | Analistas |
Métricas por activo período completo, ordenado por Sharpe
| Activo | Retorno anual | Volatilidad | Sharpe |
Sortino | Beta | Alpha | Peor caída |
Correlaciones
cuanto más oscuro, más se mueven juntos — y menos diversifican
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